MACD

MACD

MACD: игрушка новичков для проигрыша депозита. Что взамен?

Индикатор MACD пришел с торговых терминалов брокеров фондовых и товарных рынков с 1979 г. прошлого века, затем был включен в список обязательных осцилляторов МТ-4 и МТ-5 для трейдеров форекс, а с 2018г. появился на большинстве терминалов крипто бирж мира. "Преподавали обучения форекс" (криптовалют и т.д.) рассказывают и рассказывают новичкам о его важности в

• определении дивергенции и возможном скором окончании тренда;
• учат по "сигналам MACD" открывать и закрывать сделки, а статистика 3% успешных и 97% проигравшихся за эти 40 лет остается неизменной и никого не смущает, что подавляющее большинство "жертв рынка" бездумно использовало и продолжает использовать индикатор MACD.

Почему индикатор MACD - это любимая игрушка новичков рынка?

Кроме новичков рынка вы видели у кого-нибудь из профи на рабочих терминалах индикатор MACD? Посмотрите на графики из книги чемпиона мира Ларри Вильямса, задокументированную рекордную сделку в 2000% Билла Вильямса, десятков успешных трейдеров Masterforex-V, бесплатно дающих свои сделки на автокопирование с 300%-700% прибыли за 3-5 лет на "беспроигрышных счетах" форекса? Не использует никто из низ осциллятор MACD.

Сначала разберемся в сильных и слабых сторонах MACD, затем предложим альтернативу, которой уже много лет успешно пользуются трейдеры Masterforex-V.

Описание индикатора MACD.

Осциллятор MACD назван по первым буквам Moving Average Convergence/Divergence (схождение/расхождение скользящих средних) — определения, которое в 1979г. дал его  разработчик Джеральд Аппель (Gerald Appel ) данному индикатору.

Формула индикатора MACD (если вы не фанат математики - пропустите, нет смысла ее запоминать наизусть), ниже скрин с википедии.

 

Настройка индикатора MACD? Стоит ли менять "простые" Moving Average на экспоненциальные? Нет не стоит. Как показали широкомасштабные статистические исследования за 50 лет Ч.Лебо и Д.Лукаса

применения Moving Averages на различных финансовых рынках, именно "простые" скользящие средние дают больше профита и меньше всего ложных сигналов. Удивлены? Представьте шок аналитиков, когда вышла их книга «Компьютерный анализ фьючерсных рынков», перевернувшая финансовый мир индикаторов своей беспристрастной статистикой (на русский язык переведена издательством "Альпина" в 1998г.).

Применение индикатора MACD.

По мнению его разработчика, осциллятор MACD

• используется две скользящих средних с разными периодами;
• от более «быстрой» Moving Averages отнимается более «медленная», в итоге получается уникальное значение осциллятора, опережающие те же показатели на графике финансового инструмента;
• отрицательное или положительное значение указывают на соответственно, медвежье и бычье движения рынка;
• дивергенция MACD свидетельствует о замедлении тренда и КОСВЕННО предполагает его скорую смену.

Как нужно применять индикатор MACD при торговле на форексе?

1. Осциллятор MACD (9, 12, 26) дает сигналы на buy и на sell, опережая аналогичное пересечение 12 и 26 МА на графике инструмента.
2. Дивергенция индикатора MACD служит сигналом для закрытия сделок и скорый разворот тренда.

    

   
3. Для трейдеров-волновиков MACD помогает найти 5-ю (последнюю) волну тренда. Подробнее в разделе Основы классического волнового анализа Эллиотта и ноу-хау MasterForex-V.

    

   

Кстати, заметили, что 4-я волна в С не зашла за цифру 0? Это одна из причин, почему трейдеры - волновики не любят MACD.

Недостатки индикатора MACD.

Последователи индикатора MACD очень "скромно" в конце своих материалов пишут о его "некоторых недостатках", а именно, что данный осциллятор

• "часто (?!) дает ложные сигналы вхождения в рынок";
• "иногда (??) значительно запаздывает при формировании трендовых сигналов".

Поэтому, рекомендуют апологеты осциллятора, используйте MACD только "на дневных, недельных и месячных графиках".

Перевожу "на русский, "рабоче-крестьянский", язык" указанные недостатки индикатора MACD: любая рабочая торговая система (или индикатор, стохастик, осциллятор и т.д.) должна работать на ВСЕХ таймфремах без исключения... если что то не работает хотя бы на одном таймфреме - оно "убыточное", "не рабочее", практически бесполезное для торговли. Если статистика по применению MACD дает 50% на 50% успешных и ошибочных точек входа, то с таким же успехом можно вместо MACD применять подбрасывание монеты и по "орлу" и "решке" открывать и закрывать сделки на форексе. Жестко? Да, но, увы, справедливо.

Для всех здравомыслящих людей авто или оргтехника 1979 г. выпуска уважительно воспринимается, как "раритет", но не как "современное", "надежное" и "очень полезное". Если вы тот же принцип примените к MACD того же года "выпуска" на финансовый рынок - "пазлы окончательно сложатся" и все логично станет на свои места. Да, индикатор MACD заслуженный ветеран в истории трейдинга, значительно помогший первому поколению трейдеров начала 80-х гг. Но, его сигналы, увы, давно "учтены рынком" и работают против трейдеров, которые бездумно применяют инструменты своих "дедов" и удивляются, почему инструментарий уже не работает.

Попытки усовершенствовать MACD. Индикаторы АО и АС Билла Вильямса

Недостатки MACD стали очевидны еще с начала 90-х гг. прошлого века, естественно, один за другим стали выходить различные "модификации" данного осциллятора, как то "MACD-1.1", "MACD-2", "bb MACD", "MACD alert 2 ", "MACD + RSI" и сотни иных разновидностей MACD, которые вы легко найдете в бесплатном доступе в интернете. 

Наиболее серьезные изменения в MACD внес в 1995г. Билл Вильямс, анонсировав собственные индикаторы АО и АС в своей книге "Торговый хаос", подробнее в разделе "Волшебные Осцилляторы" Билла Вильямса. Их суть очень проста: сделка buy открывается при условии

• формирования фрактала (микрофлета);
• раскрытия "пасти Аллигатора" (скользящих средних) вверх;
• совпадения зеленого цвета АО и АС "бугорки" которых формируются НАД цифрой 0.

Сделка sell формируется по аналогии при противоположных сигналах: раскрытие "пасти Аллигатора" вниз, "бугорки" АО и АС под цифрой 0 красного цвета.

Чтобы не быть голословным посмотрите данные сигналы главного конкурента MACD на графике USDCHF н1:

Будете удивлены: в начале 2000-х гг. АО и АС Билла Вильямса были намного популярнее, чем "старомодный" MACD. Что сейчас? Если верить статистике Яндекса поисковых запросов в месяц по

• MACD  около 5.2 тыс.;
• АО Билла Вильямса лишь... 270.

Почему трейдеры повсеместно разочаровались в АО Билла Вильямса и снова вернулись к проверенному, хотя и устаревшему MACD? Ответ найдете в разделе Что изменил Masterforex-V в торговой стратегии Билла Вильямса, чтобы она стала рабочей для рынка форекс?

Торговые сигналы индикаторов MACD и АО Зотик Академии Masterforex-V

Профессиональные трейдеры Академии Masterforex-V вместо MACD и АО Билла Вильямса уже много лет применяют авторский инструмент АО Zotik. Почему?

1. АО Zotik можно применять на любом ТФ, включая м1, что объективно превращает его в "самый надежный индикатор" для скальпинга и пипсовки. Обратите на сравнение его сигналов и MACD по EURUSD на м1.
2. АО Zotik ЗНАЧИТЕЛЬНО раньше, чем его основной конкурент предупреждает о сильных движениях против тренда.  Сравните сами сигналы по GBPCHF обеих индикаторов и сделайте выводы?
3. Ни АО Zotik, ни MACD не могут быть самодостаточными индикаторами для открытия buy или sell. В отличие от MACD, АО Зотик входит в 30 авторских инструментов Masterforex-V, пересечение 5-ти из которых и дают сигналы на открытие сделок, часть из которых вы можете видеть на графике GBPCHF.

   MACD так и остался индикатором - "одиночкой" по которому никто из профессиональных трейдеров не может стабильно зарабатывать профит.